[闲聊]在南安念金融类的看过来！回国怎么发展！

ashian

楼主也是banking的？

大头

投行进去都干些什么？一般能进么……工作到底是为了个人兴趣还是为了赚钱……

goldenbin

工作是为了什么，我们可以用一个函数来衡量：
W=F（I，M），即关于个人兴趣INTEREST和MONEY的函数
每个人的W是不一样的，有的人注重兴趣和自我价值，有的人注重钱。。。

紫薇星君

一年肯定学不到什么东西,关键还是今后的工作经验~

goldenbin

某些工作也是学不到什么的。。。哎。。颓废之余也为前途担扰。。。

DEMO

以下是引用goldenbin在2003-11-28 3:31:00的发言：
工作是为了什么，我们可以用一个函数来衡量：
W=F（I，M），即关于个人兴趣INTEREST和MONEY的函数
每个人的W是不一样的，有的人注重兴趣和自我价值，有的人注重钱。。。

按照你这样子解释的话，规范的来说：你应该给出的效用函数，不是给出工资决定函数。一般来说，衡量一个人的满足程度是用Utility Function来表达。Wage Function和你想要说明的东西一点关系都没有。

人鱼不游泳

以下是引用紫薇星君在2003-11-28 8:47:00的发言：
一年肯定学不到什么东西,关键还是今后的工作经验~

有这种心态，你怎么可能学到东西？关键看你怎么学，学什么。。。

goldenbin

random walk是指资本市场上的价格受信息和预期随机游走。在有效市场假说下，市场分有弱效、中强效和强效，价格随机游走的估计和期望是不同的。用ITO定理解释，股价的变化dS可以写成dS=a(S,t)dt+b(S,t)dz，其中dt是关于时间的变化，dz是描述价格随机变动的变量，即维纳过程或金融学里常说的布朗运动。dz满足条件：E(dz)=0和Var(dz)=dt。根据这个特点，金融学里的很多资产都可以根据a(S,t)和b(S,t)进行无套利定价。其中a(S,t)描述资产价格的增长率，如远期收益率R，股票收益率(R-q)等，而b(S,t)描述S变动过程中的标准差。

[此贴子已经被作者于2003-12-2 6:30:50编辑过]

goldenbin

以下是引用jerence在2003-11-29 7:16:00的发言：
能在英国找到实习的机会最好

我收到一个介绍夏季工作的详细介绍

有什么好事情记得通知偶一声啊！我也想找个好的公司去实习一下呢，像Morgan、Goldsman之类的一定不放过。。。[em01]

hanxudl

random walk好像是什么随机吧？

Slaine

随机漫步理论，艾……不看还好，越看越糊涂。

samuel

现在学的有没有用，现在当然不会知道了，只有以后才会知道。
不过，现在学的在我以前的工作中确实没用，至于以后嘛，无法预测。毕竟人生轨迹是random walk，虽然我们努力去试图找出某种规律，但上帝不会轻易让我们得逞的。

hanxudl

以下是引用Slaine在2003-11-29 6:22:00的发言：
随机漫步理论，艾……不看还好，越看越糊涂。

真有这个理论？

Slaine

楼下的不会是IFM或Banking吧？
呵呵……现在我对random walk还是一点弄不明白。

Slaine

以下是引用goldenbin在2003-11-29 12:50:00的发言：
random walk是指资本市场上的价格受信息和预期随机游走。在有效市场假说下，市场分有弱效、中强效和强效，价格随机游走的估计和期望是不同的。用ITO定理解释，股价的变化dS可以写成dS=a(S,t)dt+b(S,t)dz，其中dt是关于时间的变化，dz是描述价格随机变动的变量，即维纳过程或金融学里常说的布朗运动。dz满足条件：E(dz)=0和Var(dz)=dt。根据这个特点，金融学里的很多资产都可以根据a(S,t)和b(S,t)进行无套利定价。其中a(S,t)描述资产价格的增长率，如远期收益率R，股票收益率(R-q)等，而b(S,t)描述dS变动过程中的标准差。

[此贴子已经被作者于2003-11-29 12:59:12编辑过]

强，有时间真的要跟你切磋切磋。