中国经济学研究水平比西方差多少？

ivydou · 发表于 2004-5-19 16:17

同意楼上的！

不过咱这话题也扯太远了吧

小米 · 发表于 2004-5-19 16:11

一切听从组长大人安排就是！[em10]

goldenbin · 发表于 2004-5-19 16:48

ivy啊，你那个killua的头像也太丑了吧。。。换一个吧。。。你以前的那个乱蹦的青蛙都好过。。。

goldenbin · 发表于 2004-5-19 17:14

楼上的，偶们早预约好西班牙的签证了，只是不想等2个星期罢了。。

大头 · 发表于 2004-5-19 17:21

原来如此，信息不对称...哎...白操心了..

ivydou · 发表于 2004-5-19 17:37

以下是引用goldenbin在2004-5-19 8:48:00的发言： ivy啊，你那个killua的头像也太丑了吧。。。换一个吧。。。你以前的那个乱蹦的青蛙都好过。。。

哎~~今天你提起这茬就别怪我说实话啦——你自己那个头像才实在让人看不下去的说！！其实我一直就纳闷，怎么没人对你那签名头像提意见呢。再说了，你哪有失恋啊，靠这样装深沉反而更幼稚吧。

p.s.偶就稀饭这张KILLUA，等看烦再换！嘻嘻！

[此贴子已经被作者于2004-5-19 10:10:30编辑过]

大头 · 发表于 2004-5-19 17:03

以下是引用goldenbin在2004-5-19 7:37:00的发言：

喂，各位同志，我们alternative的签证计划不能实施了，据芳芳说她两个星期电话预约的意大利签证都到6月11号了，我们还是签西班牙吧，订25号左右的票吧。。。

西班牙？听说6月的已经排满签证了啊...你们要不再考虑下？

荆棘鸟 · 发表于 2004-5-20 01:41

已经说了，唯一一个testable 的假说是market portfolio是mean-variance efficient.

pettynana · 发表于 2004-5-20 07:28

这两天不断听说junbo在此发大作一篇，特意登陆捧场（uker自从来了南安后就没上过）。仔细看过文章，开头极似鲁迅的一贯作风。。。于是乎，我不禁联想到樊老师，语文课代表没有白当啊。。。哈哈。。。

不过这里已经变成了你们FE的讨论基地，顺便祝楼主、IVY和BIN同学考试一帆风顺吧。。。

我不是来灌水的说。。。

荆棘鸟 · 发表于 2004-5-20 13:40

QM试卷上的题目：explain what is meant by saying that these three variables are cointegrated and what is the statistical importance of cointegration. 这怎么答？

ivydou · 发表于 2004-5-21 00:23

以下是引用pettynana在2004-5-19 23:28:00的发言：

不过这里已经变成了你们FE的讨论基地，顺便祝楼主、IVY和BIN同学考试一帆风顺吧。。。

我不是来灌水的说。。。

多谢Nana，呵呵，其实你来灌水也是一样的欢迎。说起来，那个Andy同学怎么不来发言啊，那天他也说要去看Roll的那个文章的说，有新见解吗？

ivydou · 发表于 2004-5-21 00:29

那个需不需要true state possibility的问题我感觉组长答得不错啊。

QM那题我早已踢开了，要是他前面的题有什么意外的话，那就只能套用Andy经常说的那句“只能死给他看了”。

荆棘鸟 · 发表于 2004-5-20 08:32

以下是引用pettynana在2004-5-19 23:28:00的发言：

这两天不断听说junbo在此发大作一篇，特意登陆捧场（uker自从来了南安后就没上过）。仔细看过文章，开头极似鲁迅的一贯作风。。。于是乎，我不禁联想到樊老师，语文课代表没有白当啊。。。哈哈。。。

不过这里已经变成了你们FE的讨论基地，顺便祝楼主、IVY和BIN同学考试一帆风顺吧。。。

我不是来灌水的说。。。

你什么时候请我们再去吃饭？我就不指望你来这里做了。

关于小米问的为什么我们不需要true state possibility的问题，我想起来就头痛，还是你们先开头吧。我是感觉risk netural的方法刚好是跟无套利原则的一种巧合的一致。

[此贴子已经被作者于2004-5-20 2:40:07编辑过]

大头 · 发表于 2004-5-21 09:39

刚看见原来大家在这里讨论问题，天啊...pfpf

期权定价那个，不是和futures里讲的一样的么？

qm那个感觉bin说的对，两个不一样，不能只这么解释吧...

小呆 · 发表于 2004-5-21 05:41

以下是引用荆棘鸟在2004-5-20 5:40:00的发言：

QM试卷上的题目：explain what is meant by saying that these three variables are cointegrated and what is the statistical importance of cointegration. 这怎么答？

简要回答：

if the three variables are integrated (i,e Non-stationary) respectively, say, I(1), and if some combination of the three varibales is stationary(i,e, I(0) ), then we say the three varibale are cointegrated.

the statistical importance of cointegrationm is straightforward: if a variable is stationary, it is easy to handle with in terms of statistical inference,such as mean, variance, covariance and of course hypothesis testing.

例如：

宏观经济数据中(quarterly data, say)，消费和收入通常都是n##被过滤##tationary的，因此不便于我们研究。但注意到它们的一种线性组合：收入-消费=储蓄则是平稳过程。这时我们说消费和收入是cointegrated.

上面只是一个大意描述。

什么，你不知道什么叫stationary? 这这这........

[生活琐碎] 中国经济学研究水平比西方差多少？