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楼主: goldenbin
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[闲聊]在南安念金融类的看过来!回国怎么发展!

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16#
发表于 2003-11-27 16:11 | 只看该作者
楼主也是banking的?
17#
发表于 2003-11-28 10:14 | 只看该作者
投行进去都干些什么?一般能进么……工作到底是为了个人兴趣还是为了赚钱……
18#
 楼主| 发表于 2003-11-28 11:31 | 只看该作者
工作是为了什么,我们可以用一个函数来衡量:
W=F(I,M),即关于个人兴趣INTEREST和MONEY的函数
每个人的W是不一样的,有的人注重兴趣和自我价值,有的人注重钱。。。
19#
发表于 2003-11-28 16:47 | 只看该作者
一年肯定学不到什么东西,关键还是今后的工作经验~
20#
 楼主| 发表于 2003-11-28 19:13 | 只看该作者
某些工作也是学不到什么的。。。哎。。颓废之余也为前途担扰。。。
21#
发表于 2003-11-28 20:48 | 只看该作者
以下是引用goldenbin在2003-11-28 3:31:00的发言:
工作是为了什么,我们可以用一个函数来衡量:
W=F(I,M),即关于个人兴趣INTEREST和MONEY的函数
每个人的W是不一样的,有的人注重兴趣和自我价值,有的人注重钱。。。


按照你这样子解释的话,规范的来说:你应该给出的效用函数,不是给出工资决定函数。一般来说,衡量一个人的满足程度是用Utility Function来表达。Wage Function和你想要说明的东西一点关系都没有。
22#
发表于 2003-11-28 21:25 | 只看该作者
以下是引用紫薇星君在2003-11-28 8:47:00的发言:
一年肯定学不到什么东西,关键还是今后的工作经验~


有这种心态,你怎么可能学到东西?关键看你怎么学,学什么。。。
23#
 楼主| 发表于 2003-11-29 20:50 | 只看该作者
random walk是指资本市场上的价格受信息和预期随机游走。在有效市场假说下,市场分有弱效、中强效和强效,价格随机游走的估计和期望是不同的。用ITO定理解释,股价的变化dS可以写成dS=a(S,t)dt+b(S,t)dz,其中dt是关于时间的变化,dz是描述价格随机变动的变量,即维纳过程或金融学里常说的布朗运动。dz满足条件:E(dz)=0和Var(dz)=dt。根据这个特点,金融学里的很多资产都可以根据a(S,t)和b(S,t)进行无套利定价。其中a(S,t)描述资产价格的增长率,如远期收益率R,股票收益率(R-q)等,而b(S,t)描述S变动过程中的标准差。






[此贴子已经被作者于2003-12-2 6:30:50编辑过]

24#
 楼主| 发表于 2003-11-29 20:51 | 只看该作者
以下是引用jerence在2003-11-29 7:16:00的发言:
能在英国找到实习的机会最好

我收到一个介绍夏季工作的详细介绍


有什么好事情记得通知偶一声啊!我也想找个好的公司去实习一下呢,像Morgan、Goldsman之类的一定不放过。。。[em01]
25#
发表于 2003-11-29 13:48 | 只看该作者
random walk好像是什么随机吧?
26#
发表于 2003-11-29 14:22 | 只看该作者
随机漫步理论,艾……不看还好,越看越糊涂。
27#
发表于 2003-11-29 10:03 | 只看该作者
现在学的有没有用,现在当然不会知道了,只有以后才会知道。
不过,现在学的在我以前的工作中确实没用,至于以后嘛,无法预测。毕竟人生轨迹是random walk,虽然我们努力去试图找出某种规律,但上帝不会轻易让我们得逞的。
28#
发表于 2003-11-29 16:55 | 只看该作者
以下是引用Slaine在2003-11-29 6:22:00的发言:
随机漫步理论,艾……不看还好,越看越糊涂。
真有这个理论?
29#
发表于 2003-11-29 11:05 | 只看该作者
楼下的不会是IFM或Banking吧?
呵呵……现在我对random walk还是一点弄不明白。
30#
发表于 2003-12-1 02:25 | 只看该作者
以下是引用goldenbin在2003-11-29 12:50:00的发言:
random walk是指资本市场上的价格受信息和预期随机游走。在有效市场假说下,市场分有弱效、中强效和强效,价格随机游走的估计和期望是不同的。用ITO定理解释,股价的变化dS可以写成dS=a(S,t)dt+b(S,t)dz,其中dt是关于时间的变化,dz是描述价格随机变动的变量,即维纳过程或金融学里常说的布朗运动。dz满足条件:E(dz)=0和Var(dz)=dt。根据这个特点,金融学里的很多资产都可以根据a(S,t)和b(S,t)进行无套利定价。其中a(S,t)描述资产价格的增长率,如远期收益率R,股票收益率(R-q)等,而b(S,t)描述dS变动过程中的标准差。


[此贴子已经被作者于2003-11-29 12:59:12编辑过]

强,有时间真的要跟你切磋切磋。
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