[讨论]关于风险管理。。

azhuzhu

风险管理的发展史
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风险管理起源千德国。第一次世界大战之后，战败的德国发生了严重的通货膨胀，造成经济衰竭，因此提出了包括风险管理在内的企业经营管理问题。后来，美国于1929-1933年卷人本世纪最严重的世界性经济危机，更使风险管理问题成为许多经济学家研究的重点。1931年，由美国管理协会保险部首先提出风险管理概念，在以后的若干年里，以学术会议及研究班等多种形式集中探讨和研究风险管理问题。1932年成立纽约保险经纪人协会，由纽约几家大公司组织定期的讨论风险管理的理论与实践问题。该协会的成立标志着风险管理学科的兴起。但是，风险管理问题真正在美国工商企业中引起足够的重视井得到推广则始于50年代。当时，美国企业界发生了两件大事，其一为美国通用汽车公司的自动变速器装置引发火灾，造成巨额经济损失；其二为美国钢铁行业因团体人身保险福利问题及退休金问题诱发长达半年的工人罢工，给国民经济带来难以估量的损失。这两件大事促进了风险管理在企业界的推广，风险管理从此得到了蓬勃发展。1963年，美国出版的《保险手册》刊载了《企业的风险管理》一文，引起欧洲各国的普遍重视。以后，对风险管理的研究逐步趋向系统化、专门化，风险管理也成了企业管理科学中一门独立学科。

风险管理在本世纪30年代兴起以后，在50年代得到了推广并受到了普遍重视，70年代迅速发展并形成了系统化的管理科学。在西方发达国家，各企业中均设有风险管理机构，专门负责风险的分析和处理工作。专业风险管理咨询机构和学术研究团体也相继成立，由纽约保险经纪人协会发展而来的全美范围的风险研究所和美国保险及风险管理协会是专门研究工商企业风险管理的学术团体，会员有3500多家大型工商企业。风险管理在工商界的推行，改变了人们的观念，风险经理取代了过去的保险经理。这一观念的转化，体现了人们开始真正按照风险管理的方式来处置各种风险。风险经理除了估计单一风险发生的可能性和风险的复杂性之外，还要分析风险可能产生的后果，分析哪些是可控制的风险，对风险进行系统地安排和处理。在现代西方发达国家，风险管理已成为企业中专业性、技术性较强的经济管理部门，风险管理人员不仅是一个安全顾问，同时也负担其他管理职责，通过他们的工作识别风险，为企业最高领导层提供决策依据。

风险管理最初主要表现为保险型风险管理，其范围仅限于静态的、纯粹的风险。七十年代以来，英法等欧洲国家的风险管理均由保险型风险管理逐渐发展为经营型的风险管理。其范围不仅包括静态风险，而且包括动态风险。

风险管理协会的建立与风险管理教育的普及也是风险管理发展的一大特点。西方各国纷纷建立地区性或全国性的风险管理协会，开展研究活动，交换信息，为风险管理提供咨询服务。美国风险和保险管理协会和美国风险与保险协会是美国最重要的两个全国性风险管理协会。1978年，日本风险管理学会成立。英国建立有工商企业风险管理和保险协会、特许保险学会等。欧洲学者们共同组成日内瓦协会和由该协会赞助成立的风险及保险经济学家欧洲团体协会。协会的活动为风险管理在工商企业界的推广、风险管理教育的普及和人才培养诸方面作出了突出的贡献，促进了全球性风险管理运动的发展。1986年10月在新加坡召开的风险管理国际学术讨论会表明，风险管理运动已经走向全球，成为一种国际性运动。

“101条风险管理准则”的产生是风险管理发展史上最重要事件之一。在1983年美国风险与保险管理协会年会上，云集纽约的各国专家学者，讨论并通过了“101条风险管理准则”，作为各国风险管理的一般原则。准则共分12个部分：风险管理的一般准则；风险的识别与衡量；风险控制；风险财务管理；索赔管理；职工福利；退休年金；国际风险管理；行政事务处理；保险单条款安排技巧；交流；管理哲学。各国视自身的经济情况和风险环境可对准则予以修正，用于指导本国的风险管理及其实务。“101条风险管理准则”的诞生，标志着风险管理水平达到一个新的水平。

风险管理已成为一门跨越自然科学和社会科学的边缘学科。它不仅同地质学、生态学、气象学相关，而且与系统工程学、行为科学有密切的联系，是一种包含多类学科的综合经济管理。风险管理的研究是现代科学领域里的一个综合性巨型工程，正向着更广阔的前景发展。

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风险管理产生的原因
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风险管理的产生有其深刻的社会经济背景的。首先，经济危机造成的损失促使管理者注意采取某种措施来消除风险、控制风险、处置风险，以减少风险给生产带来的影响。经济危机中，经济衰退，工厂倒闭，工人失业，造成社会资源和财富的巨大浪费。风险产生的种种灾难性后果，促使人们对风险控制和处理进行思索，并产生出风险管理的基本思想。另一方面，进入本世纪以来，社会化生产得到高度的发展，生产力出现巨大的飞跃，垄断加剧，科技和生产迅猛发展，使得社会面临更多的新的不确定因素，经济活动的竞争性加强，经济关系日趋复杂。现代企业面临一系列风险，诸如生产风险、环境风险、技术风险、人员风险、财务风险、经营风险等等，任何项目的重要风险处理失当都可能导致企业经营的失败，造成巨大的经济。科技进步给企业所带来的风险还表现在风险程度加大上，诸如飞机失事、海轮沉没、化学药品泄露、核幅射污染等等，其后果为一般风险事故所难比拟。企业必须从自身利益出发，考察经营过程中一切可能和潜在的风险因素，透过对各因素的分析，预测风险概率及其后果，以寻求适当的处理办法，力求减小企业的经营损失。除此之外，各种政治因素的干扰，也是风险产生和发展的深刻原因之一。国际局势的动荡。国家分裂。民族矛盾、局部战争、政治对抗、民族争端，都可能不断导致各种风险事件的出现，都会给经济造成巨大的影响。

其次，保险的局限性促进了企业自身风险管理的产生和发展。当今保险业已成为各国国民经济的重要职能部门，其业务和活动领域相当广泛，已经渗透到经济社会生活的各个方面。但是，作为风险管理的一种类型，保险业具有很大的局限性。首先，保险业一般只涉及到静态风险，即只承办纯粹的自然灾害和意外事故造成的损失。对各种因道德和心理因素所引发的损失，以及企业由于整顿，市场变化及环境变化导致的间接损失，保险人都不愿提供担保，而且保险人只承办其责任项下的业务。而其他损失也不属于理赔的范围。其次，保险业务的扩展不能完全与生产方式的发展同步，无论何时，保险条款都难以反映新的风险存在和发生的可能性，从而单纯依靠保险方式无法补偿所有因风险而产生的损失，必须采用系统科学的方法加以处理。再次，西方大企业的保险保障，也直接导致风险管理的产生和发展。由于实施保险过程成本很大，负责保险的管理人员必须研究如何减少支出，更有效地收到较大的安全效果。因而，就必须对企业经营风险进行系统的、科学的预测、分析和认识，分析风险的后果，比较费用状况，在此基础上制定和实施有效的风险处理方案。最后，保险业务中的许多条款制度，诸如费用、附加条件等，都为企业经营带来不利影响，因此，保险业的开展，不能完全解决企业的风险经营问题，风险管理的产生和发展是管理科学发展的必然结果。

第三，现代经济的集中和垄断，工商企业经营的竞争性加强，经济关系日益趋向复杂。因而企业不仅受到各种自然灾害的威胁，而且要承受现代化的工业风险。企业必须全面了解可能存在和发生的所有风险，提出处理方案，实施管理措施以维护企业生产经营的安全。所有这些，都促使现代化企业重视风险管理，创造自我发展机制和自我改造能力，以适应市场竞争的要求。风险管理的产生和发展是现代化企业自身发展的内在要求。

azhuzhu

什么是风险。。。
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记得最清楚的就是这一句：损失发生的不确定性。。

azhuzhu

不同的分类标准。。。
1)．风险可以分为客观风险和主观风险。客观风险是指实际结果与预测结果之间相对差

异和变动程度，这种变动程度越大，风险就越大；反之，风险就越小。主观风险则是一种由精神和心理状态所引起的不确定性。它是指人们往往对某种偶然的不幸事件造成损害的后果在主观方面有所忧虑。虽然人们可以借助概率论的数学方法将损失的不确定性加以测定，但对于具体的某一风险究竟产生什么后果，仍然不能确定，充满忧虑，也就是存在主观风险。

2)．按风险的对象划分。风险可分为：

（1）财产风险（property risk），指财产发生损毁。灭失和贬值的风险。如房屋、设备、运输工具、家具及某些无形资产因自然灾害或意外事故而遭受损失。
（2）人身风险（life risk），指人的生、老、病、死，即疾病、伤残、死亡等所产生的风险。虽然这是人生中不可避免的必然现象，但由于何时何地发生，并不确定，而一旦发生，则会给家庭和经济实体带来很大的损失。
（3）责任风险（liability risk），指由于团体或个人违背了法律、合同或道义上的规定，形成侵权行为，造成他人的财产损失或人身伤害，在法律上负有经济赔偿责任的风险。责任风险还可细分为过失责任风险和无过失责任风险。前者指团体或个人因疏忽、过失致使他人财产受到损失或人身受到伤害；后者则指绝对责任风险，如根据法律或合同的规定，雇主对其雇员在从事工作范围内的活动中，造成身体伤害所承担的经济责任。
（4）信用风险（credit risk）：指权利人与义务人在经济交往中由于一方违约或犯罪而对对方造成经济损失的风险。

3)．按风险产生的原因划分风险，可分为：

（1）自然风险（natulai risk），指由于自然力的非规则运动所引起的自然现象或物理现象导致的风险。如风暴、火灾、洪水等所导致的物质损毁、人员伤亡的风险。
（2）社会风险（society risk）指由于反常的个人行为或不可预料的团体行为所造成的风险。如抢劫、罢工、战争、##被过滤##、玩忽职守等。
（3）经济风险（economic risk），一般指在商品的生产和购销过程中，由于经营管理不力，市场预测失误，价格变动或消费需求变化等因素导致经济损失的风险。以及外汇汇率变动以及通货膨胀而引起的风险。
（4）技术风险（techno1ogicai risk）指由于科学技术发展所带来的某些不利因素而导致的风险。如核物质泄漏所致损失的风险。

4)．按风险的性质划分，可将风险划分为：

（1）静态风险（pure risk）又称纯粹风险。这种风险只有损失的可能而无获利的可能。也就是说，它所导致的后果只有两种，一种是损失，一种是元损失，是纯损失风险。静态风险的产生一般与自然力的破坏或人们的行为失误有关。静态风险的变化较有规则，可利用概率论中的大数法则预测风险频率，它是风险管理的主要对象。
（2）动态风险（dynamic risk），又称投机风险。指既有损失可能又有获利可能的风险。它所导致的结果包括损失、无损失、获利三）种。如股票买卖，股票行情的变化既能给股票持有者带来盈利，也可能带来损失。动态风险常与经济、政治、科技及社会的运动密切相关，远比静态风险复杂，多为不规则的、多变的运动，很难用大数法则进行预测。动态风险在某些国家（如美国）不作为风险管理的对象。

5)．按对风险的承受能力划分，可分为：

（1）可接受的风险（acceptable risk），指经济单位在对自身承受能力。财务状况进行充分分析研究的基础上，确认能够承受最大损失的程度，凡低于这一限度的风险称为可接受的风险。
（2）不可接受的风险（unacceptab1e risk），与可接受的风险相对应，是指风险已经超过经济单位在研究自身承受能力、财务状况的基础上所确认的承受最大损失的限度，这种风险不可接受。”

6)．按对风险信息量的了解程度划分，可分为“可视风险”和“真正风险”。

在实标的项目操作过程中，将风险划分为“不可控制风险”和“可控制风险”，对比我们将在后面有关风险管理的基本框架中加以详细介绍。

“可视”风险和“真正”风险的差别在于用于定义对所期望结果的不确定性的程度的信息量的数量不一样。一个bot项目的成功经常是依靠项目执行者准确及时地利用现有信息和掌握分析能力（或意愿），大大减少“可视风险”，因而资源能被有效地用来处理“真正风险”。

azhuzhu

待续~~~~

azhuzhu

插一句~~感觉金融衍生工具就是风险管理的绝版。。。。。

RMB

好专业啊，顶！

ocean

我的论文选题关于风险管理：credit risk & human resource sector risk

目前一些尚在云里雾里，是否可给一些建议？谢谢！！！

ttpig

选题之前写过proposal吗？

ttpig

你是要做，那种？

a critical review ?

empirical work ?

a case study ?

a theoretical development ?

a survey ?

ocean

已经交过proforma了，但是老师给的feedback感觉不是很有用。

因为很多东西，自己也不是很清楚。我的专业是MSc management,

所以不想写成象finance的论文似的。应该会考虑empirical的吧。

实话是我也不是很清楚自己想写什么。所以希望能够得到专家人士的指点

谢谢！！！！